| Поле | Название | Значение |
| |
Тип записи |
a |
| |
Библиографический уровень |
m |
| 001 |
Контрольный номер |
RU\bookru\bibl\921739 |
| 003 |
Постоянный идентификатор записи |
http://www.book.ru/book/921739 |
| 005 |
Дата корректировки |
20161026112538.7 |
| 010 |
Индекс ISBN |
__ |
| a |
ISBN |
978-5-406-05742-1 |
| 100 |
Данные общей обработки |
0_ |
| a |
Данные общей обработки |
20161005d2017 mk y0rusy50 ca |
| 101 |
Язык документа |
0_ |
| a |
Язык текста |
Русский |
| 102 |
Страна публикации |
__ |
| a |
Страна публикации |
RU |
| 105 |
Кодированные данные (монография) |
__ |
| a |
Кодированные данные (монография) |
y ||||000yy |
| 200 |
Заглавие и сведения об ответственности |
1_ |
| a |
Заглавие |
Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров) |
| 210 |
Выходные данные |
__ |
| a |
Место издания |
Москва |
| c |
Издательство |
КноРус |
| d |
Дата издания |
2017 |
| 215 |
Физическое описание |
__ |
| a |
Объем |
322 |
| 330 |
Аннотация |
__ |
| a |
Аннотация |
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки, и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа. |
| 606 |
Тематические рубрики |
__ |
| a |
Основная рубрика |
Финансы. Денежное обращение |
| 2 |
Код системы |
local |
| 608 |
Указатель предметных рубрик |
__ |
| a |
Жанр/форма |
Учебник |
| 2 |
Код системы |
local |
| 675 |
Индекс УДК |
__ |
| a |
Индекс УДК |
681.140(075.8) |
| z |
Язык издания |
rus |
| 686 |
Индексы других классификаций |
__ |
| a |
Классификационный индекс |
65.26я73 |
| 2 |
Код системы |
rubbk |
| 700 |
Автор |
_1 |
| a |
Фамилия |
Касимов Ю.Ф., Аль-Натор М.С., Колесников А.Н. |
| 801 |
Источник записи |
_1 |
| a |
Страна |
RU |
| b |
Организация |
book_ru |
| c |
Дата составления |
20161005 |
| g |
Правила каталогизации |
RCR |
| 856 |
Электронный адрес документа |
4_ |
| u |
Универсальный указатель ресурса (URL) |
http://www.book.ru/book/921739 |
| 951 |
|
__ |
| a |
|
http://www.book.ru/book/921739 |